Авторы: М.М. Гарагулов, Г.Н. Речко

Название статьи: Коинтеграция на различных временных данных

Год: 2003, Номер: 4, Страницы: 116-121

Отрасль знаний: Экономические науки

Индекс УДК: 330.115

DOI: -

Аннотация: На примере трех европейских валют (евро, британский фунт и швейцарский франк) показано, что при разных стандартных единицах наблюдения на одном отрезке времени получаются различные результаты тестов метода Йохансена на наличие коинтеграции.

Ключевые слова: -

ЦИТИРОВАНИЕ СКАЧАТЬ